IV-Unterstützung für interne Märkte im Handlesbereich von Kreditinstituten

Interne Märkte stellen für Kreditinstitute eine vielversprechende Art der effizienten Koordination im Sinne der Gesamtbanksteuerung dar. Durch die Abkehr von hierarchischen Koordinationsformen und den verstärkten Einsatz marktlicher Mechanismen können Informationsvorteile der Entscheidungsträger in kleineren, dezentralen Einheiten besser genutzt werden, was letztlich zu einer effizienteren Allokation knapper Ressourcen führt. Ein wichtiges Einsatzgebiet für interne Märkte stellt der Handelsbereich von Kreditinstituten dar. Durch den internen Handel von Risikoaktiva lassen sich die auf dem externen Markt entstehenden Transaktionskosten vermeiden. Durch das Vorhaben SIMBA (Software für interne Märkte in Banken) wird ein Handelssystem für interne Märkte IV-technisch umgesetzt. Die in Java konzipierte und ansatzweise prototypisch realisierte Handelsplattform dient einerseits zur Demonstration der internen Märkte und deren Zusammenspiel mit dem externen Markt. Andererseits können mit dem Handelssystem Experimente durchgeführt werden, um Aufschlüsse hinsichtlich der optimalen Gestaltung eines Handelssystems für interne Märkte zu erhalten. In Hinblick auf die Realisierung des Vorhabens beschreibt der vorliegende Aufsatz zunächst die wichtigsten Gestaltungsmöglichkeiten von Handelssystemen unter Berücksichtigung der Anforderungen interner Märkte. Anschließend werden exemplarisch die wichtigsten Funktionen und Objekte von SIMBA dargestellt.